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50ETF期权切磋:期货升贴水对期权凹隐含摆荡比值

来源:原创 作者:admin 人气: 发布时间:2019-03-25
摘要:投资要点 相反章的看跌期权凹隐含摆荡比值值另日兴实中日日摆荡高于看上涨期权。我们从市场神物情、买进卖者构造、做空本钱等方面终止了剖析。定量的验证了IH 合条约临时贴水关

  投资要点

  相反章的看跌期权凹隐含摆荡比值值另日兴实中日日摆荡高于看上涨期权。我们从市场神物情、买进卖者构造、做空本钱等方面终止了剖析。定量的验证了IH 合条约临时贴水关于Put-Call 凹隐含摆荡比值差的影响:在期货合条约临时贴水时,无论是从做市商本钱上升,还是平价反向套利本钱上升的角度,邑却以说皓Put-Call凹隐含摆荡比值临时为正的即兴象。

  本周50 ETF 在周壹父亲幅下跌2.43%后低走,收于2.145,周上涨幅为0.23%。成提交量到臻24.67亿,比上周添加以14.64%,成提交量持续走高,成提交额53.50亿。

  50etf 期权当着到来第什叁个行权日,受行权日影响,本周共成提交1015315张,比上周增添以31.15%。截止到本周五,尽持仓442967张,比上周增添以29.37%。

  壹符合条约和近月合条约成提交量P/C 比由0.70/0.64上升到0.99/1.00,持仓量P/C 比由0.86/0.83上升到0.88/0.96,在指数短期下跌后,回调惹宗认沽期权成提交量和持仓量的清楚添加以。VIX 指数护持在0.28到0.32之间。露示投资者关于不到来行情末了尾倾向慎重。

责任编辑:locoy